投资者利用ATR与Beta指标量化交易风格及抄底ORCL

鱼眼儿看美股

通过ATR与股价比例匹配交易风格并运用Delta修正期权挂单，可在降低波动风险的同时精准捕捉大盘及个股阶段性底部。

AI-assisted summary of #atr #beta 指标投资实战应用解析； #orcl 抄底52周大底的机会 #ET #dvn #qqq #dram — original source. Check the original for full context.

Source published: 2026-08-02

Detailed notes

## Background 本内容由 YouTube 频道“鱼眼儿看美股”于 2026 年 8 月 1 日发布。视频主要围绕如何通过量化技术指标选择契合个人投资风格的标的物展开，详细介绍了用 ATR 指标衡量波动率并匹配交易风格、利用 ATR 与 Delta 进行股票和期权的低位埋单挂单、设置 ATR 移动止损，以及结合 Beta 值进行账户对冲的实战应用。

## TL;DR 视频深入探讨了美股高波动板块带来的风险，强调投资者应首先明确自身的投资风格与持有周期。作者主张利用 ATR 与股价的比例（ATR Ratio）来筛选匹配自身风格的标的，并演示了如何利用前一日收盘价结合 ATR（及期权 Delta）精准挂单买入，以及通过 3.5 倍 ATR Trailing Stop 动态锁定利润。此外，视频还结合 ORCL、ET、DVN 等实战案例，讲解了负 Beta 标的在控制组合波动与对冲大盘风险中的关键作用。

## Atmosphere & style 全片展现出理智、务实且兼具实战干货的讲授风格。创作者以帮全职上班族规避追高砸盘痛苦的视角切入，语调冷静客观且充满经验分享的诚意。从分析存储概念股腰斩的残酷现实，到拆解精准捕捉底部的量化模型，整体叙事逻辑清晰、环环相扣，给人一种扎实而笃定的专业指导感。

## Key takeaways - [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=QEL_sYj7PEk&t=0s) DRAM / 存储板块暴跌近腰斩，盲目跟风高 Beta 和高波动的热门概念股并不适合所有人的投资风格。 - [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=QEL_sYj7PEk&t=0s) Market Forecast Indicator 指标可用于识别阶段性底部信号，例如准确提示了 QQQ 及 ORCL 的抄底机会。 - [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=QEL_sYj7PEk&t=0s) 降低风险的核心是“回归基本”，入场前必须根据持仓周期明确个人的投资风格（如 Investor、Swing Trader 等）。 - [05:00](https://www.youtube.com/watch?v=QEL_sYj7PEk&t=300s) 利用 ATR 与股价的比例（ATR / Stock Price Ratio）量化筛选标的：长线/趋势交易者宜选 1%-2% 的低波动标的，而日内交易者更偏好 10%-15% 的高波动标的。 - [10:00](https://www.youtube.com/watch?v=QEL_sYj7PEk&t=600s) 利用 ATR 精确进行股票低价挂单（埋单）：按“前一日收盘价 - ATR / 2”公式可以在低风险点位精准触发成交。 - [15:00](https://www.youtube.com/watch?v=QEL_sYj7PEk&t=900s) 结合期权 Delta 修正 ATR 挂单公式：按“前一期权收盘价 - (正股 ATR / 2 × Delta)”计算期权挂单价，避免市价单直接追高。 - [15:00](https://www.youtube.com/watch?v=QEL_sYj7PEk&t=900s) 利用 3.5 倍 ATR 移动止损（ATR Trailing Stop）可动态放宽止损线，帮助交易者在控制风险的同时锁定主升浪利润。 - [20:00](https://www.youtube.com/watch?v=QEL_sYj7PEk&t=1200s) Beta 值反映个股相对大盘的波动性；全职上班族应警惕高 Beta 股票的剧烈波动，适当配置负 Beta 标的以为投资组合起到逆势对冲作用。

## Detailed walkthrough ### [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=QEL_sYj7PEk&t=0s) DRAM 暴跌与抄底信号：寻找适合自己风格的标的

美股存储板块经历了一轮惨烈的下跌。以存储芯片（DRAM）相关 ETF（如 `XSD` 或相关半导体行业指数）为例，其股价从最高点的 81 美元一路腰斩至最低的 45 美元。在这一轮下跌中，许多听信网络鼓吹存储概念无限潜力的投资者在半山腰或高位扎进去，遭受了极其沉重的打击。这种高 Beta、高波动的标的物，其实并不适合所有人的投资风格。

在市场风声鹤唳的 7 月 29 日，Market Forecast Indicator（市场预测指标）精准标记出了市场的阶段性底部，随后第二天市场迎来暴涨。而在宽基指数方面，QQQ 在 7 月 24 日就已经首次被该指标标注出底部信号。从第一次出现信号到真正的最终底部出现，中间经历了大约 4 天漫长而煎熬的调整期。作者通过自己的扫描系统在 X（前 Twitter）账号“鱼眼看美股”上分享了这些抄底信号，包括 QQQ 及其 2 倍、3 倍杠杆 ETF，以及 Intel（英特尔）、AIRR、EWY（韩国市场 ETF）等。此外，在周五通过另一套扫描系统，还捕捉到了 ORCL（甲骨文）出现的 52 周大底超级抄底机会。

* **DRAM / 存储板块跌幅：** 从最高点 $81 跌至最低点 $45，股价接近腰斩。 * **关键信号时间点：** * **QQQ 见底信号：** 7 月 24 日首次被 Market Forecast Indicator 标注，4 天后的 7 月 29 日确认底部。 * **市场整体反弹：** 7 月 29 日指标标记市场底部，7 月 30 日迎来强劲反弹。 * **近期扫描到的抄底标的：** Intel、AIRR、EWY，以及触发 52 周大底信号的 ORCL（Oracle）。

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[00:00](https://www.youtube.com/watch?v=QEL_sYj7PEk&t=0s) 回归基本功：划分五大投资风格

“Back to basic”（回归基本）是投资的核心。在决定买入任何股票之前，首要任务是明确自己的投资风格，以此来规避不必要的风险。根据持有周期和交易频率，投资风格主要分为以下五种：

> "在你投资之前，你要明确一些很基本的概念，用这些概念来保证你的投资尽量的降低风险。"

1. **Investor（长线投资者）：** 持有一只股票或 ETF 数年之久，类似于巴菲特的投资风格。 2. **Position Trader / Long-term Trader（趋势/长线交易者）：** 持仓周期通常为数月。 3. **Intermediate Trader（中线交易者）：** 持仓周期通常为数周。 4. **Swing Trader（波段交易者）：** 持仓周期为几天，旨在获取阶段性差价。 5. **Day Trader / Active Trader（日内交易者/活跃交易员）：** 当天进、当天出，不留过夜仓位。

作为全职上班族（Full-time Worker），精力有限，无法时刻盯盘，最适合的风格是 Investor、Position Trader 和 Intermediate Trader，即持仓周期从几周、几个月到几年不等。

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[05:00](https://www.youtube.com/watch?v=QEL_sYj7PEk&t=300s) 量化指标选取标的：用 ATR / 股价比例匹配交易风格

确定个人投资风格后，面对市场上各种博主推荐或扫描出来的抄底标的，需要用量化指标来筛选是否合适。**ATR（Average True Range，平均真实波幅）** 是衡量市场波动性的核心技术指标，通常取过去 14 天的价格真实波动幅度进行平均。

为了将 ATR 落地到实战，可以使用 **ATR 与股价的比例（$\text{Ratio} = \frac{\text{ATR}}{\text{Stock Price}}$）** 来匹配不同的投资风格：

* **实战案例（ET - Energy Transfer）：** 6 月 10 日扫描系统提示 ET 出现底部信号。6 月 10 日当天其 ATR 为 0.35，股价为 $19.02。 $$\text{ATR Ratio} = \frac{0.35}{19.02} \approx 1.8\%$$ 这表明其日均波动率仅占股价的 2% 左右，属于低波动的传统价值股（类似于可口可乐、银行股及石油股），非常适合全职上班族。

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[10:00](https://www.youtube.com/watch?v=QEL_sYj7PEk&t=600s) ATR 埋单买入法：精确计算低点买单

在实际股票交易中，可以使用 ATR 来确定前一天挂单买入的价格（非盘中追高，而是利用盘后挂单）。

**股票埋单公式：** $$\text{买单价格} = \text{前一日收盘价} - \frac{\text{ATR}}{2}$$

* **ET（Energy Transfer）实战案例：** * **买入决策日数据：** 前一日收盘价为 $18.91，当天的 ATR 为 0.37。 * **计算过程：** $\frac{\text{ATR}}{2} = \frac{0.37}{2} = 0.185$。 * **挂单价格：** $18.91 - 0.185 = 18.725 \approx \$18.72$。 * **交易结果：** 次日买单被精准触发（当天最低价刚好达到 $18.72）。 * **收益对比：** 从 6 月 17 日以 $18.72 入场到 8 月 1 日收盘价 $20.36，一个半月内实现了近 $2 的涨幅，收益率接近 **10%**。相较于标普 500 指数长期年化 10% 的平均回报，在低风险下用一个半月达成此收益，资金效率极高。

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[15:00](https://www.youtube.com/watch?v=QEL_sYj7PEk&t=900s) ATR 期权埋单与 Delta 修正

将 ATR 埋单策略拓展至期权市场时，需要引入期权的敏感度指标 **Delta** 进行修正。

**期权买单公式：** $$\text{期权买单价格} = \text{前一日期权收盘价} - \left( \frac{\text{正股 ATR}}{2} \times \text{Delta} \right)$$

* **ORCL（甲骨文）实战案例：** * **市场信号：** 周五通过 52 周大底扫描器扫出 ORCL。看涨看跌成交量比例（Put/Call Ratio）为 0.43（Call 成交量是 Put 的一倍多，属于利好信号）。 * **期权链数据：** 挑选 9 月 18 日到期、行权价 $145 的 Call。当天 Delta 为 0.4，未平仓合约（Open Interest）为 14,000，而单日成交量超过 5,000（相当于 1/3 的持仓是在周五一天成交）。 * **数据输入：** 正股 ATR 为 7.74，期权周五收盘价为 $8.62。 * **计算过程：** 1. 计算正股波动半值：$\frac{7.74}{2} = 3.87$ 2. 计算期权折算波动：$3.87 \times 0.4 = 1.548 \approx 1.55$ 3. 目标挂单价：$8.62 - 1.55 = \$7.07$（可在 $7.00 附近挂单买入） * **总结：** 相比于许多专家建议直接用市价单（Market Order）抢筹，这种基于 ATR 和 Delta 的挂单方式能够大概率获得更低、更安全的入场点。

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[15:00](https://www.youtube.com/watch?v=QEL_sYj7PEk&t=900s) ATR 移动止损与日内止盈（ATR Trailing Stop）

止损是交易中最难把握的环节，太紧容易被市场波动扫出局后看它暴涨，太宽又无法控制亏损。**ATR Trailing Stop（ATR 移动止损）** 提供了一种动态放宽止损距离的科学方案。

* **移动止损设置参数：** 推荐设置为 **3.5 × ATR**（在 Thinkorswim 平台中表现为股价下方的绿色小点，随着股价上涨而不断抬高）。 * **实战案例（DVN - 德文能源）：** 去年 10 月 17 日 DVN 标注见底信号。采用 3.5 倍 ATR 移动止损，绿点随股价上行不断抬升，直到股价跌破绿点（颜色变为粉红）触发平仓。虽然未能卖在最高点，但能够锁定主升浪的大部分利润。 * **参数建议与日内止盈：** * 3.5 倍 ATR 是兼顾波动与趋势的经验值，交易者也可根据个人风险偏好调整为 2.5 倍 ATR。 * **日内交易（Day Trade）止盈应用：** 若某股票的 ATR 为 $5，当其在日内从低点已经累计上涨了 $5 时，继续大幅拉升的概率极低，此时应果断止盈出局。

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[20:00](https://www.youtube.com/watch?v=QEL_sYj7PEk&t=1200s) Beta 值实战：账户对冲与波动控制

**Beta 值（$\beta$）** 衡量的是个股相对于大盘（标普 500 指数）的波动敏感度。如果大盘上涨 1%，Beta 为 2 的股票平均上涨 2%。

* **高 Beta 标的风险示例：** * AMZN（亚马逊）：近期暴涨后 Beta 值上升至 **2.41**。 * TSLA（特斯拉）：Beta 值高到 **4.0**，受利好与利空刺激时波动剧烈，全职上班族难以把控。 * 小盘/概念股：HIVE（小型概念股）、ONDS（无人机概念）、量子计算概念股（Beta 高达 **4.59**）。 * **负 Beta 标的的对冲价值：** * DVN 和 ET 的 Beta 值均为**负数**。这意味着它们与大盘呈现负相关性（大盘下跌时，它们可能逆势上涨）。 * 在抄底并持有这些长期趋势向上且 Beta 为负的标的时，能有效降低整体投资组合的波动率，起到完美的对冲作用。

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## Notable quotes > [00:00](https://www.youtube.com/watch?v=QEL_sYj7PEk&t=0s) 在你投资之前，你要明确一些很基本的概念，用这些概念来保证你的投资尽量的降低风险。 — 鱼眼儿看美股

## Mentioned DRAM, XSD, QQQ, Intel, AIRR, EWY, ORCL, ET, DVN, AMZN, TSLA, HIVE, ONDS, Market Forecast Indicator, ATR, Beta, Delta, Put/Call Ratio, Thinkorswim, 鱼眼看美股, X

[Source](https://www.youtube.com/watch?v=QEL_sYj7PEk)

中文简报

利用ATR与Beta量化交易风格及抄底ORCL 通过ATR与股价比例匹配交易风格并运用Delta修正期权挂单，可在降低波动风险的同时精准捕捉大盘及个股阶段性底部。视频深入探讨了美股高波动板块带来的风险，强调投资者应首先明确自身的投资风格与持有周期。作者主张利用ATR与股价的比例（ATR Ratio）来筛选匹配自身风格的标的，并演示了如何利用前一日收盘价结合ATR（及期权Delta）精准挂单买入，以及通过3.5倍ATR移动止损（Trailing Stop）动态锁定利润。此外，视频还结合ORCL、ET、DVN等实战案例，讲解了负Beta标的在控制组合波动与对冲大盘风险中的关键作用。存储芯片（DRAM）概念股高位腰斩凸显了盲目跟风高波动标的的风险，投资者必须首先明确自己的持仓周期和投资风格（如长线 Investor 或短线 Swing Trader）。 (0:00) 通过 ATR 与股价比例（ATR Ratio）量化筛选标的：长线及中线交易者适合 1%-2% 的低波动标的，而日内交易者则偏好 10%-15% 的高波动品种。 (5:00) 股票低价埋单可采用“前一日收盘价 - ATR / 2”公式；若为期权买单，则需通过“前日收盘价 - (正股 ATR / 2 × Delta)”进行折算挂单以避免盘中追高。 (10:00) 交易中建议采用 3.5 倍 ATR 移动止损（ATR Trailing Stop）动态抬高止损位以锁定主升浪，同时日内若涨幅触及全天 ATR 空间应考虑主动止盈。 (15:00) 上班族应警惕 TSLA（Beta 达 4.0）等超高 Beta 标的剧烈波动，适度配置 ET、DVN 等负 Beta 资产可有效对冲大盘下跌风险。 (20:00)

Reading summary

节目主讲人认为，投资者应根据自身风格明确交易周期，并运用 ATR 与 Beta 量化指标来筛选标的、计算入场与出场价格，从而降低组合波动并规避盲目抄底的风险。依据交易周期界定投资风格 (0:00) 以近期 DRAM 存储板块从 81 美元跌至 45 美元腰斩为例，主讲人指出高波动概念股若脱离自身风格极易造成重创。投资前应明确自身所属风格：数年周期的长线投资者、数月周期的趋势交易者、数周周期的中线交易者、数天周期的波段交易者，以及日内不留隔夜仓的活跃交易员。对于精力有限的全职上班族，主讲人建议聚焦于中长线或趋势交易，避免过度频繁盯盘。利用 ATR 比例量化筛选标的 (5:00) 在获得扫描信号后，主讲人主张通过 14 天平均真实波幅与股价的比例（ATR / 股价）来匹配操作。全职上班族适合波动占股价 1% 至 2% 的走势平稳标的；波段交易者适合 3% 至 5% 的标的以锁定短期利润；日内交易者则需要 10% 至 15% 以上的高波动标的。例如能源股 ET 在 6 月 10 日提示见底时，其 ATR 为 0.35 美元、股价 19.02 美元，波动比例约 1.8%，契合上班族的低波动稳健需求。 ATR 挂单买入与期权 Delta 修正 (10:00) 在入场执行上，主讲人提出用前日收盘价减去二分之一 ATR 作为挂单买入价，以取代盘中追高。以 ET 为例，依收盘价 18.91 美元减去半数 ATR（0.185 美元），于 18.72 美元挂单成功成交，持仓至 8 月 1 日涨至 20.36 美元，获利近 10%。对于期权埋单，主讲人建议结合 Delta 进行修正，公式为前日期权收盘价减去正股 ATR 半值与 Delta 的乘积。针对触发 52 周大底信号的甲骨文（ORCL），正股 ATR 为 7.74，以 Delta 为 0.4 的 Call 合约（收盘价 8.62 美元）测算，挂单价约为 7.07 美元，可获得更稳妥的成本。 ATR 移动止损与日内止盈策略 (15:00) 针对离场管理，主讲人推荐在 Thinkorswim 平台采用 3.5 倍 ATR（或视风险偏好调整为 2.5 倍）的 ATR 移动止损线。在德文能源（DVN）的案例中，止损绿点随股价上行不断抬高，直到跌破绿点变色时平仓，能够协助交易者锁定大部分主升浪收益。对于日内交易者，若个股当日自低点已累计拉升达到 1 个 ATR 的幅度，主讲人认为日内继续大幅上涨的概率偏低，应考虑果断止盈。利用 Beta 指标对冲大盘波动 (20:00) Beta 值衡量标的相对标普 500 指数的波动弹性。主讲人列举亚马逊 Beta 达 2.41、特斯拉达 4.0，部分量子概念股甚至高达 4.59，此类高 Beta 标的波动极端。相对而言，DVN 与 ET 的 Beta 值为负数，与大盘呈现负相关性。在组合中配置长期趋势向上但 Beta 为负的资产，能在大盘回调时提供逆势防御，起到平滑账户波动率的对冲效果。主讲人强调量化指标的核心在于纪律性，通过 ATR 控制入场价格与止损幅度，并借助 Beta 控制整体仓位风险，但各项参数仍需交易者根据个人风控承受力动态调整。

Source quotes

[0:00] 鱼眼儿看美股: 在你投资之前，你要明确一些很基本的概念，用这些概念来保证你的投资尽量的降低风险。

Original transcript

[0:00] 大家好今天是2026年8月1号在过去的一个多月里边从6月22号到呃这个7月29号一个月的时间里边呃在美股市场存储板块经过一轮惨烈的下跌以这个DRAM这个ETF来论它从最高点的81块钱跌到最低点的45块钱股价激进腰斩在这一过程中之前不管是你在这个比较低的价位或者是在半山腰去扎进去听到这个网上鼓吹这个存储概念无限潜力的这样的一个过程那么在这轮下跌过程中有的人很受伤那么你有没有想到一个这样的问题这样一个高beta高波动的一些标的物呢可能并不适合你的投资风格那么在本期视频边,宇哥就会用一些量化指标来帮你去答疑解惑另外呢在7月29号,market forecast indicator这个指标已经标记了这一天的市场底部,非常精准的第2就暴涨呃我估计在7月29那一天好像整个市场风声喝力呃但是谁也没想到第二天峰回路转但是同时呢我其实更关注一个另外的一个宽级指数就是QQQ那么我一直在锚定这个QQQ在7月24号呃被market forecast indicator也标注了一个底部的第一次出现的一个信号那么接下来的几天也是很神奇的在7月29号呃最后一天大概他也就是从第一次标注到呃真正的底部出现也就四天的时间但是在那个四天里边呃市场是真的非常煎熬那么我会在不定期的这个呃在推特也就是现在叫 x 这个平台上分享一些抄底的机会比如说在7月24号我已经去把这个记录下来时间节点是7月24号QQQ以及其他几个两倍杠杆和三倍杠杆通过我的扫描系统来扫描到这些宽记指数已经出现第一次的见底信号那么感兴趣的话请你关注我这个平台的这个叫鱼眼看美股的这一个栏目我会不定期的更新一些超低机会那么可以看到最近我贴的是就是intel还有这个叫AIRR呃EWY这是韩国的这个整体市场的一个指数呃昨天是周五我通过另外一个扫描系统呃查到的是这个ORCL就是Oracle甲骨文他出现了一个52周大底的一个超级超级机会回头我把这个有一个视频专门讲这个超级的这个逻辑感兴趣的小伙伴请关注我下鱼眼看美股的这个频道要记得去点赞啊谢谢一个今天分享的主题叫做用量化指标选择适合自己投资风格的标的物那么这是一个back to basic 的概念在你投资之前你要明确一些很基本的概念那么用这些概念来保证你的投资尽量的降低风险那第一条是首先要明确自己的投资风格那么我在二十多年前学这个东西的时候它是英文的所以我就没有用中文来表示直接 copy paste第一种投资风格叫 investor也就是说你持有一只股票或 ETF 可以有很多年那么这这种就属于像巴菲特那样的一种投资风格第二种叫 position trader 或者 long term trader那么这个呢就是比如中文叫做长线投资也就是说你持有一只股票有几个月的时间第三个叫 Intermediate就是你持有这个股票呢是几周还有一种叫 Swing Trade这个概念大家应该都就比较熟悉就是你持有一只股票几天那么还有一种就是 Day Trader这个大家叫中文叫日交或者是叫英文叫 Active Trader就是你当天进当天出那么比如说以鱼哥为例的话那么鱼哥是这个full time worker 我没有那么多精力去每天去铺在市场里边那我比较适合自己的风格呢那就是第一条叫 investor 投资者第二条这个 position trader 和第三条这个 intermediate 我就是 [5:00] 持有一只股票最少是几周几个月甚至几年所以你在投资之前你首先要确定自己的投资风格确定自己的投资风格以后那么你就要面对不同的标的物这些标的物无论是你从其他的财经博主那里听来的还是像鱼哥这样扫描市场挖掘到的抄底机会那么首先要面对一个这样的问题就是这样的一个标的物适不适合自己的投资风格那么你可以通过两个技术指标来判定第一个叫ATR第二个叫Delta那么先讲这个ATRATR的定义是叫Average True Range中文叫做平均真实Purple是一种行量市场波动性的技术指标用来量化价格在一定周期内的真实波动幅度它对我们的指导意义是什么就是先说它的算法吧就是把具体的某一天里边你可以把那个最高点减去这个股价的最低点得到一个数值然后呢这个ATR就是把过去14天里这样的一个市值平均得到一个在过去14天里边平均的市场波动那么这一个定义呢或者叫技术指标呢在所有的这个平台里边都会有那么在具体的实践里边现在要讲到第二条第二条往下讲的这些我估计你在全中文甚至英文的这个平台里边没有人讲到过一个给的定义就是用这个ratio就是ATR出于这个股价来选择适合自己投资的标的物具体的说呢就是如果你是一个position trader或者是intermediate trader就是你中长线投资这种风格呢你要找这种标的物呢它的这个比例是1%到2%的一个比例这样的目的是因为你比如说像我这样一个Footime Worker我不可能天天的找那些不动大的上班的时间心惊肉跳今天涨了10%明天跌了10%那种当然了宇哥现在心里承受能力已经足够大了经过这么多年的这个魔法滚打这种对已经对于宇哥来说不难不经了但是如果你是一个小白的话你最好是follow这种投资风格那第二条呢就是对于这个SwingTree的这种投资风格呢这个比例呢你最好控制在3到5因为你在SwingTree的这个投资风格里边你会持有一只股票就是几天的时间那么你的目标价就是在期间之内能挣个5%到10%左右就可以一个非常完美的一个交易了那么如果你是个day trader呢那个这个比例呢你越大越好比如说你要寻找一个10%15%的这样一个范围来使你的利益最大化为什么这样做呢比如举个例子比如说这种股票呢就是在以以这个TQQ 三倍杠杆这种呃标的物吧那么是什么呢就是比如说这个波动越大那么你会更加容易的获得一些这个比如说你的日内的交易目的是不要得到这个5%的涨幅就可以了那么如果这个波动率15%呢那个波动越大那你可获得5%的这种机率就比较大这就是呃sweet day trader就是这是呃你要寻找的标的物呃下面来举例在今年的6月10号呃如果通过自己的超低扫描系统扫到了这个ET是一家管线公司符合自己的投资方式呃结果我在这个等了几天在6月17号入场了那么我跟大家解释为什么余哥说这个 et 这种股票适合自己的投资方式呢呃比如说呃因为我是在这一天第一天这个呃 market forecast indicator 给出见底指标那么我马上就呃对他就进行研究那么这一天他的这个ATR是0.35可以先用这个0.35除以这个股价这一天是股价是多少来的1019块02分那么就算一下0.35除以19吧可以得到一个比资 [10:00] 大概是0.018也就是1.8个percent就是股价ATR的波动占这个股价的波动只有2%也就是说这个股价平均的在那个时间节点的股价波动呢只有2%左右大家可以看到这个ATR在这个过程中他因为这一段呢是一个下跌过程中实际上对于ATR来看的话这最底下这个框里边这个紫色线这个它还是相对于波动比较大的这个情况那么可以想象一下它在波动大的情况下也才到了百分之二的一个这个波动率相相当来说这个股票呢波动非常小这就是一个比较适合我这种full time上班的这种模式那么这种呃这一类的股票呢包括很多像那种传统的价值股比如说可口可乐呀一些银行股,还有一些邮公司的股票ATR在实际的股票操作中有很多实际的应用比如说有一条叫ATR用来可以来去怎样设置买单这一条我估计没有任何一个中文博主来讲它的公式是用前一天的收盘价减去这个ATR的一半还是以这个ET为例吧在6月10号的时候第一次出现Market Farfad给的见底信号之后我等了几天最后是想在这一天收盘的时候决定下一天我要买入那么我劝大家如果是符合这种方式你尽量不要去在盘中去买入卖出可能是day trader是另外一种方式但是如果你是中长期的投资者你可完全像我这样去在盘后去买单买入可以看在这天我有个成交记录是买入的价格是18块7毛2我就解释一下为什么我设置的是18块7毛2因为这一天的价格最低是18块7毛2那天我跟朋友开玩笑说这个18块7毛2是我的买单给出发的那么怎么来的呢就是你先看一下头一天你在决定买单的时候这一天的收盘价是多少钱是收盘价18块9毛1那么这一天的这个ATR呢是0.37所以你用0.37先除以二就是ATR的一半这个E呢是你可以设置一个因为它的波动是0.37,你用它的一半来设置一个低的点位,又用它的一半来控制一下你能被买单触发的一个几率。所以是用它的ATR一半。那么这一天的成交价是收盘价18.91,你用这个减去18.91,就得到了你要买单的价格也就是18块7毛这就是我为什么当天在这一天的收盘之后呢我决定买入了我就买一个低的这个买入单子那么这就是我计算出来的结果结果第二天真的被我成交了当然这个成交呢是可能是有的时候是给你一个能低一点买到的一个价位同时也是一个就是说有一些心理安慰吧但是也不见得这个永远你可能买到低点比如说下一天呃这一天有很大的有半天的时间呃你都可以在这个更低的一个低点买入但是你不能预测接下来的市场那么在这一天我已经很满足了所以这一就看到大家看到之后的根据我的抄底的判断之后这个ET呢就是一直在保持一个上升的趋势那么呃那是6月17号到现在已经一个半月了从18块7M2的成本现在的今天的这个收盘价是20块3毛6在这个过程中大概有呃快接近2块钱的空间了那么也就是说比这个我这个18块7M2大概有10%的收益大家不要小看这10%的收益那么你可以这样一个角度来看10%的收益这个标普大盘每年平均下来放到20-30年的时间范围里边大概平均每年就10%的收益 [15:00] 我在一个月一个半月就得到了这个10%的收益那我的这个效率可是要高的很多那么反称的是在这个时间阶段接点有很多人去铺那个市场上喧嚣甚上的这个纯属股高波动的股跌的稀拉哗啦的那么我这样的一个操作系统呢就是抄底的一个扫描系统呢完全是走在一个市场的这个前面下一条ATR的实战是指导期权买单公式就是前一天的收盘价减去这个ATR除以2刚才已经解释过了然后乘以这个Delta我以这个Oracle举例在周五的时候我通过一个扫描52周大底的这样一个扫描条件扫描整个市场发现了这个Oracle看数据这个叫Port Call Ratio在新一期五的时候是0.43就是说Mac号的成交量呢要比这个铺的成交量要大一倍多这是一个很好的数据呃然后呢这个呃在超过5000的这个期权链成交量的上面呢最远的就是一个可以看到是9月18号呃是在145的这个call的一个点上呃假设我们去跟装那么看一看这个我们如何设置同样一个期权链我们的买入价好现在在期权链找到了呃我们一定要打开这个叫 delta delta 是0.4 在这一天他的这个 open interest 是14000但是当天的成交量就是有5000多相当于有1 3的这个成呃这个 open interest 都是在上周五呃去成交的他的收盘价咱们就是以这个呃 8.62 来来计算吧首先咱看到这个二靠的这个上周五的这个呃atr是7块7毛4所以回到这个呃我们要买单期权的这个方式呢时候7块7毛4先除以2先3块8毛7然后这乘以这个data delta delta是0.4再乘以0.4是1块5毛4然后呢看收盘价是8块6毛2减去8块6毛2就可以得到我们可以买单的位置大概是7块钱那么你之前学到这个期权交易的时候很多专家都是告诉你说在一个筹签来比较大的这个期权的这个这个这样的一个状态下你要用那个market order去做但是实际上呢你用这种方法完全可以得到呃不可以呃不能说百分之百的成功率吧但是绝大部分的时间你都可以得到一个更低的买点下一个ATR的实战应用是了用来可以设置移动止损或者是叫止损有一个技术指标叫做ATR Trading Stop它的设置是3.5倍的ATR设置止损是一个比较难以去把握的方式那么很多国有有这样的体会设止损往往在被市场一波动的时候就被市场给止损掉了,那么你又没有得到利润,结果还浮亏然后几天之后市场马上转身向上,所以常常令人无所适从那么ATR可以帮助你射一个宽一点的止损的范围以我最近抄底的DVN一支油股来举例吧那么可以看一下这个时间级10月17号去年的时候它在这个地方就标注一个见底信号如果在这个时候我们去可以考虑去买入的时候可以看到这个股价这个下边有小绿点这个小绿点呢叫在SyncSWM 平台里面是叫移动止损的它的范围就是用ATR的3.5倍来埋单下面的止损范围如果你在抄的很大的一个底部的时候小绿点根据在股价上涨过程中是不断的抬高的直到这一天的时候 [20:00] 这个这个股价跌破了这个这个小绿点这个位置那么这个这个指标呢他会标记这个地方是一个粉红的所以在这个过程中你的移动之手不断的抬高虽然你把这段利润最大化没有没有去得到但是你如果是在很低的低点去去买入的时候那么你能保证最起码这一段的一部分利润这就是一个ATR在止损的一个设置补充说一下这个3.5倍的ATR设置是一个见仁见智的一个事你可以根据自己的理解比如说2.5倍的ATR看一看是不是被市场轻易的就被扫出来实际上ATR在DayTrade也有一个应用就是说假设一只股票的ATR是5块钱那么在当天的行情里面如果从低点已经上涨了5块钱这是你应该明白他不大可能有太大的几率继续往上涨了这时候你可以去止盈了比如在这个地方,我可以看到我一些仓位里的这些个股的这个Beta值大家可以看到,比如说亚马逊最近是暴涨然后它的β值马上就波动比较大了是2.41那么这里边最大的叫做HIVE这是一个小帆股波动比较大还有一个是ONDS是一个无人机概念也是波动比较大的还有量子计算的是4.59这些数值的意义就是说以标准大盘为锚定大盘如果是涨1%那么这个beta是大的就波动更大所以如果你是真正的一个fulltime worker那么你尽量不要或者少碰这些波动比较大的比如说特斯拉他的beta值是4.0那就是很难掌握那么市场好的时候或者特斯拉有利好的时候他股价飙升的很快但是他一旦遇到不好的消息就很难把握这也是衡量股价波动的一个例子另外你可以看到我之前我提到的DVN和ET他们的β值是负的那就是它跟大盘是负相关的那就是说有可能大盘在跌的时候我这两只股票还在涨这完美的就跟大盘形成一个对冲但是它的长期趋势在我抄底的过程中是往上的这是一个非常好的弥补让自己的账户里边波动减小的一些标的物以上就是本期视频的全部分享我会把这个文字稿呢拷贝到视频说明区里边在这里边有两个之前做的视频大家可以去有感兴趣的话补充去看一下来补充对本期的认识那么对以上的分享大家如果有什么问题的话可以在在交流区里面去提出来咱们再进行探讨希望这些概念对大家有所帮助让你在去具体操作某一个具体的标的物之前你如果有这些概念你心里先有一个大概的目的放弃某些不实际的幻想然后用真正的这个你的交易的时间来针对不同的标的物达到不同的这个目标如果你喜欢本期视频的分享请一定要订阅点赞并转发给其他的朋友让他们得到这个更多的帮助我们下个视频见拜拜